Měření tržních rizik pomocí metody Value at Risk


Finance

Měření tržních rizik pomocí metody Value at Risk

Jméno a příjmení autora:

Petr Strnad

Rok:
2005
Číslo:
2
Klíčová slova:
tržní rizika, Value at Risk, historické simulace, metoda Monte Carlo, metoda delta, metoda delta-gama
DOI (& full text):
Anotace:
Článek představuje ukazatel Value at Risk, který se během posledních let stal beze sporu nejrozší-řenějším nástrojem sloužícím pro řízení tržních rizik ve světových bankách a finančních institucích.…více
Článek představuje ukazatel Value at Risk, který se během posledních let stal beze sporu nejrozší-řenějším nástrojem sloužícím pro řízení tržních rizik ve světových bankách a finančních institucích. Ukazatel Value at Risk odhaduje riziko maximální potenciální ztráty portfolia finančních nástrojů v důsledku nepříznivých pohybů tržních sazeb. O velkém významu Value at Risk svědčí i fakt, že tuto metodu je možné používat mimo jiné i k výpočtu kapitálových požadavků k tržním rizikům pro účely kapitálové přiměřenosti.Článek popisuje jednotlivé modely používané pro výpočet Value at Risk, navzájem je porovnává a zmiňuje jejich silné a slabé stránky. Představuje také některé alternativní či doplňkové ukazatele.
Sekce:
Finance

?
NAPOVEDA
povinné
Jazyk